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国内外金融市场利率(2021年)第19期

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来源:
金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     5月28日(周五)同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为2.16%,较上周上涨17bp;7天品种报价为2.27%,当周上涨11bp。近期隔夜供给稍显不足,但因流动性总量足够,抑制资金价格上行幅度。预计流动性压力暂缓,但资金面也难现大幅宽松。

国有、股份制银行承兑汇票贴现报价为2.70%-2.80%,区间较上周有所缩短,下限提高15bp;财务公司承兑汇票贴现报价为3.50%-4.10%,与上周一致。

     5月28日,国债收益率1年期为2.41%,较上周上涨9bp;3年期为2.76%,较上周上涨4bp,AAA级企业债收益率1年期为2.87%,较上周下降2bp;3年期为3.34%,较上周持平。10年期美债收益率1.63%,与上周持平。近期债市再次回到了小幅震荡的格局,从往年资产荒来看,同业存单、MLF始终都是十年国债利率的参考锚,在货币政策大概率维持中性背景下,十年国债短期要继续向下突破缺乏明显利好,而市场止盈情绪可能逐渐浓重,3%的底部约束短期很难突破。

上证综合指数收盘价为3600.78点,当周上涨3.28%;深证成分指数收盘价14852.88点,当周上涨3.02%。本周指数仍有望保持强势,但持续拉升可能性较小,板块个股仍以结构性行情为主。

     本周,央行共有500亿元逆回购到期,累计开展500亿元逆回购,本周实现零投放零回笼。近期公开市场操作工具到期量较少,货币政策维持稳健,预计较难转向宽松。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至5月28日,美元Libor利率1个月期报0.085%,3个月期报0.1313%,6个月期报0.1710%,1年期报0.2481%。美国商务部最新数据显示,美国4月核心PCE物价指数年率增长3.1%,创下1992年7月以来新高,此次核心PCE物价指数年率远高于美联储2%的名义目标,并且有诸多原因预期通胀数据会进一步上行。因此进一步支持并强化了市场对通胀预期的担忧,由于上周美联储的官员们依旧表示“通胀上行只是暂时性因素”的立场。受此影响,各期限境外美元拆借率下幅下调,其中3个月期Libor与上周相比下调1.57BP,预计在美联储的宽松立场转变之前仍保持较低水平。

     截至5月28日,美元兑人民币中间价报6.3858,欧元兑人民币中间价报7.782,港元兑人民币中间价报0.8228。本周美元指数走弱,而且市场偏向于人民币升值的情绪比较严重,同时,中国经济持续复苏,外资流入中国外汇市场、股市,对美元构成下行压力,人民币小幅上涨。从长期来看,随着全球复苏深化和国内增长动能放缓,预计人民币未来走势趋于平缓。

     截止5月28日,美债收益率3个月期报0.013%,2年期报0.1406%,3年期报0.293%,5年期报0.7883%,10年期报1.581%,30年期报2.263%。上周,美国公布了4月核心PCE物价指数年率增幅远超预期,尽管通胀预期持续上升、美联储会议纪要释放出鸽派的信号,但是美联储仍未采取任何实质性行动。美联储依旧每月购买至少1200亿美元债券,并将短期借款利率维持在接近于零的水平。受此影响,美国国债收益率小幅下行,10年期美债收益率收盘数据与上周相比下跌4.2BP。

(国际金融部提供)