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国内外金融市场利率(2021年)第17期

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来源:
金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     5月14日(周五)同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.80%,较上周上涨31bp;7天品种报价为2.07%,当周上涨17bp。当前货币政策对国内通胀风险仍处于观望期,后续需关注通胀传导风险加剧、美债利率再次启动上行对国内货币政策的影响。

     国有、股份制银行承兑汇票贴现报价为2.65%-3.00%,区间下限有小幅上涨;财务公司承兑汇票贴现报价为3.90%-4.00%,区间上限较上周下降10bp。

5月14日,国债收益率1年期为2.33%,当周上涨2bp;3年期为2.74%,较上周上涨1bp,AAA级企业债收益率1年期为2.89%,较上周下降2bp;3年期为3.40%,当周上涨66bp。10年期美债收益率1.63%,当周上涨3bp。当前市场的主要风险点来源于国内通胀和美债利率,预计债市将维持震荡走势。

     上证综合指数收盘价为3490.38点,当周上涨2.09%;深证成分指数收盘价14208.78点,当周上涨1.97 %。近期指数维持震荡格局,大周期内板块轮动,题材概念活跃,结构性行情突出。预计市场持续受通胀预期扰动,市场风险偏好下降。

     本周,央行共有200亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期,累计开展500亿元逆回购操作,本周全口径净回笼400亿元。银行间资金面整体依然偏松,供求均衡,主要期限回购利率波动有限。随着地方债发行放量带来的缴款需求,叠加例行缴税即将来临,需关注逆回购操作规模会否放量。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至5月14日,美元Libor利率1个月期报0.097%,3个月期报0.1551%,6个月期报0.1876%,1年期报0.2658%。美国公布4月份物价指数,CPI和核心CPI同比增速飙升为2008年以来最高,这不仅远远超过市场此前的乐观预期,也远远超出了美联储的政策目标,同时进一步支持并强化了市场对通胀预期的担忧,然而美联储官员淡化了收紧政策的预期,强调经济重新启动带动物价上涨应该是暂时的。受此影响,各期限境外美元拆借率下幅下调,其中3个月期Libor与上周相比下调0.47BP,预计在美联储的宽松立场转变之前仍保持较低水平。

     截至5月14日,美元兑人民币中间价报6.4525,欧元兑人民币中间价报7.792,港元兑人民币中间价报0.8307。本周在中国国际收支改善以及美元指数下跌带动美元走弱的双重影响下,加之近期资金再度加快流进中国股市,而美联储维持鸽派的姿态,对美元构成下行压力,人民币小幅上涨。

     截止5月14日,美债收益率3个月期报0.015%,2年期报0.1490%,3年期报0.329%,5年期报0.8177%,10年期报1.635%,30年期报2.347%。上周就业市场改善,加之通胀再超预期,使美债10年期收益率盘中一度升至1.71%,为4月以来新高。但由于美债收益率持续上行,且海外市场对美债需求边际回升趋势不变,提升了配置价值,推动美债中长端收益率回落。其中10年期美债收益率收盘数据与上周相比上涨5.6BP。

(国际金融部提供)