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国内外金融市场利率(2021年)第9期

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金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     3月12日(周五)同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.78%,当周上涨22bp;7天品种报价为2.13%,当周上涨14bp,目前银行间市场资金供求较为均衡,本周需关注税期和央行续作MLF情况。

国有、股份制银行承兑汇票贴现报价为3.40%-3.90%,较上基本持平;财务公司承兑汇票贴现报价为3.70%-4.50%,宁波银行价格较低,拉低了价格区间下限。

     3月12日,银行间市场国债收益率1年期为2.64%,当周上涨1bp;3年期为2.95%,当周上涨4bp;AAA级企业债收益率1年期为3.08%,当周下降2bp;3年期为3.56%当周下降4bp。10年期美债收益率1.64%,5年期为0.85。本周将有1-2月国内经济数据发布、3月MLF续作、美联储3月议息会议等重要事件发生,预计债市受此影响波幅较大。

     上证综合指数收盘价为3453.08点,当周下跌1.40%;深证成分指数收盘价13897.03点,当周下跌3.58%。近期外盘走势不确定性较大,影响国内市场市场短期反弹力度较弱。

     本周,央行共有500亿元逆回购到期,累计央行累计开展500亿元逆回购操作,本周完全对冲到期量。近期银行间市场加杠杆现象较为稳定,预计近期资金面维持宽松。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截止3月12日,美元Libor利率1个月期报0.106%,3个月期报0.1839%,6个月期报0.1928%,1年期报0.2773%。上周,美联储已经透露不会干预市场来限制美债收益率,且CPI数据显示通胀仍处于低位,受此影响,各期限境外美元拆借利率区间震荡。其中,3个月期LIBOR与3月5日相比上调约0.84BP,预计在美联储的宽松立场转变之前仍保持较低水平。

     截止3月12日,美元兑人民币中间价报6.4845,欧元兑人民币中间价报7.7733,港元兑人民币中间价报0.8358。上周,受欧元反弹、美元指数下跌等因素影响,人民币汇率小幅升值,同时客盘仍有较大结汇需求,对人民币汇率形成支撑,预计近期人民币将维持区间震荡。另外,中美高层近期将会面,关注中美关系进展对人民币汇率的影响。

     截止3月12日,美债收益率3个月期报0.038%,2年期报0.149%,3年期报0.334%,5年期报0.819%,10年期报1.625%,30年期报2.349%。上周,美债收益率前期上行过快,导致市场存在过度抛售现象,吸引部分买盘重新入场,且美国总统拜登正式签署1.9万亿美元的新冠援助议案,美债短端收益率始终持稳,中长端收益率周内高位回落后震荡上涨,曲线形态趋陡。其中,10年期美债收益率收盘数据与3月5日相比上涨约5BP,一年来首次盘中涨穿1.64%,创去年2月以来最高水平。

(国际金融部提供)