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国内外金融市场利率(2022年)第38期

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来源:
金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     公开市场方面,上周5000亿元中期借贷便利(MLF)到期同时开展了5000亿元中期借贷便利(MLF)操作,290亿元逆回购到期,开展100亿元逆回购操作,净回笼资金190亿元。10月21日同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.24%、7天品种报价为1.67%,较前  周小幅提升。本周税期影响显现,流动性短期压力将有所上升。

     债券市场方面,上周国债收益率1年期收于1.77%,较前周下行2bp;3年期收于2.27%,较前周上行1bp;AAA级企业债收益率1年期收于2.09%,较前周下行2bp;3年期收于2.58%,较前周下行4bp。因外贸数据和实体数据延迟发布,预计10月债市仍将维持震荡格局。

     股票市场方面,随着二十大顺利召开,投资者激进情绪有所收敛,各主要指数中仅有中证1000上行周涨幅0.40%,大盘股和中小盘股走势持续分化,上证50跌幅居前周跌幅3.77%。本周股市将在投资者利好政策等待中,形成小幅震荡走势。

     棉花市场方面,郑棉、美棉相伴下行,周跌幅分别为4.42%和4.58%,临近周末,郑棉先行止跌横盘,美棉其后大幅反弹。国内籽棉收购仍以地区小批量为主,纺企织厂仍以小单短单为主,整体行情较弱,预计本周棉价将进一步确认反弹力度。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至10月21日,人民币兑美元收盘价报7.2404,较前一交易日下跌0.39%,周跌幅0.67%,前周主要波动区间为7.179-7.2487;人民币兑港币收盘价报0.9212。

     美元Libor利率1个月期报3.59%,3个月期报4.36%,6个月期报4.88%,1年期报5.48%,较前周分别大幅上涨15BPs、17BPs、19BP、20BPs。

美债收益率3个月期报4.09%,2年期报4.49%,3年期报4.52%,5年期报4.34%,10年期报4.22%,30年期报4.33%,各期限美债收益率均呈现不同程度上涨,其中30年期美债收益率涨幅最高达34BPs。

     国际方面,前周美国初请失业金人数减少1.2万至21.4万人,低于市场预期,显示就业市场仍然强劲。叠加全球持续高通胀的基调,美联储官员继续发表鹰派言论,市场加息预期升温,推动美债收益率继续大幅上行,助力美元收复周初失地。此外,英镑近期围绕着外围市场、经济和政治因素大幅波动。英国统计局公布数据显示,9月英国CPI同比上涨10.1%,核心CPI同比上涨6.5%,均超预期,加剧了市场对英国经济将陷入更深度衰退的担忧,英镑走软;欧元、日元等非美货币持续贬值,美元顺势走强,也同样对人民币带来压力。

     国内方面,受美债收益率继续走高的影响,美中利差进一步扩大,并带动人民币掉期率进一步下滑。上周全国银行间同业拆借中心公布:1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.3%,均与上月持平。8月以来,新增人民币贷款增速较快,特别是企业部门信贷结构较前期明显改善,宽信用进入政策效果观察期,加之短期内利率保持稳定,有助于缓解人民币汇率贬值预期,但在强势美元的影响下,人民币兑美元汇率短期仍然承压。

 

(国际金融部提供)