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国内外金融市场利率(2022年)第14期

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来源:
金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     截至4月22日,上证综合指数收盘价为3086.92点,较前周下跌3.87%;深证成分指数收盘价11051.7点,较前周下跌5.12%。当前疫情多点散发对企业生产、居民消费端均产生明显冲击,4月末业绩发布进入最后阶段,投资者防范上市公司业绩不达预期的压力有所增大,后续关注即将召开的中央政治局会议,政策的进一步明确将对未来市场行情的发展构成参照。

     截至4月22日,国债收益率1年期为1.95%,较前周下行4bp;3年期为2.42%,较前周上行7bp;AAA级企业债收益率1年期为2.47%,较前周下行4bp;3年期为2.95%,较下行2bp。货币政策总量宽松空间有限,但更趋结构化、财政化,宽信用政策强于预期而宽货币低于预期,引发利率债市场悲观情绪发酵,疫情冲击和经济下行压力制约利率的顶部,预计债市维持震荡运行态势。

     上周,央行共有600亿元逆回购到期,累计进行500亿元逆回购操作,央行公开市场实现净回笼100亿元。4月22日,同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.26%,较前周下行8bp;7天品种报价为1.70%,较前周下行12bp。本次降准力度较为克制,LPR窗口期未作调整市场预期落空,当前经济面临下行压力,政策刺激加码可能性仍较大,但依旧会以宽信用为主线,短期还需关注可能召开的政治局会议所透露出的政策风向。

 

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至4月22日,人民币兑美元中间价报6.4596,较上一交易日下调498个点,较前周下调700个点,上周主要波动区间为6.372-6.4596;人民币兑港币中间价报0.8234。

     美元Libor利率1个月期报0.7%,3个月期报1.21%,6个月期报1.82%,1年期报2.61%,较前周分别上涨11BPs、15BPs、26BPs、39BPs。

     美债收益率3个月期报0.83%,2年期报2.72%,3年期报2.87%,5年期报2.94%,10年期报2.91%,30年期报2.95%,各期限收益率均有不同幅度上涨,其中美债2年期、3年期、5年期收益率较前周大幅攀升26BPs、19BPs、15BPs。

     国际方面,美国通胀数据再刷40年高位的背景下,市场对美联储紧缩的货币政策预期持续升温,受此影响美债收益率也持续攀升,美元指数低位反弹至100关口上方。俄乌冲突以及西方国家对俄罗斯的制裁,让市场对全球经济影响的担忧挥之不去,这也进一步刺激了美元的避险需求。在美元指数强势的带动下,包括日元、韩元、新加坡元在内的主要亚洲货币对美元都出现了下跌,日元对美元汇率一度跌至约129,创20年左右新低,离岸人民币汇率受到了波及。国内方面,3月以来国内疫情持续,导致经济下行压力加大,市场存在对出口产能、资本外流的担忧。外汇局公布数据显示, 3月货物贸易结售汇顺差环比增加221亿美元,但值得注意的是,证券投资结售汇逆差达101亿美元,创2007年10月来的最大逆差规模,反映出中美利差快速收窄的背景下,跨境资金呈现了一定的净流出趋势。未来在贸易维持顺差及中美实际利差仍处高位情况下,人民币汇率出现持续性单边回调的概率不大,预计人民币汇率弹性将进一步增大。

(国际金融部提供)