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国内外金融市场利率(2021年)第34期

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来源:
金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     截至9月10日,美元兑人民币中间价报6.4566,港元兑人民币中间价报0.8301。上周主要波动区间为6.4529—6.4674,周五收盘收在6.4566,较上一交易日人民币走低49BP,较上周五走低11BP。9月10日公布的美国8月PPI同比增长8.3%,预期8.2%,前值为7.8%,连续9个月上行,创了多年新高,报告公布后美元下挫。国内市场中,我国公布的进出口数据强于预期,在日间短暂提振人民币汇率。即期汇率周内低开高走,周内承压下行,结汇盘压制依旧较重,预计短期内在6.45仍有一定支撑。

     截至9月10日,美元Libor利率1个月期报0.083%,3个月期报0.1157%,6个月期报0.1493%,1年期报0.2225%。美联储理事鲍曼表示近期新增病例和疲弱的经济数据并没有改变他对货币政策的看法,仍然倾向联储今年内应启动缩减购债的行动。受美国官员的鸽派发言影响,各期限境外美元拆借率下调,其中3个月期Libor与前一周相比下调0.19BP。

     截至9月10日,美债收益率3个月期报0.045%,2年期报0.2147%,3年期报0.4458%,5年期报0.8160%,10年期报1.343%,30年期报1.934%。 7月初至8月美国经济增长略微放缓至温和水平,然而新冠病例数再次激增打击餐饮和旅游业。美联储官员将寻求在9月会议上达成一致,从11月份开始缩减购债规模。受此影响美债短期收益率下调,中长期收益率上调。其中,10年期美债收益率收盘数据与前一周相比上调1.7BP。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     9月10日,上证综合指数收盘价为3703.11点,较前周上涨3.39%;深证成分指数收盘价14771.87点,较前周上跌4.18%。前周股市整体收涨,市场交投活跃,持续高成交额。当前市场整体基本面支撑较强,流动性较为充裕,短期预计股市延续震荡上涨走势。

     9月10日,国债收益率1年期为2.36%,较前周上涨5bp;3年期为2.57%,较前周上涨6bp;AAA级企业债收益率1年期为2.71%,较前周上涨1bp;3年期为3.07%,较前周上涨3bp。10年期美债收益率1.35%,较前周上涨2bp。近期股市反弹,PPI存在继续上冲的风险,市场对央行降息降准预期过于浓烈,目前债券市场的配置和交易的性价比均低,短期预计债市承压。

    上周,央行共有1300亿元逆回购到期,累计开展500亿元逆回购操作,因此本周实现净回笼800亿元。9月10日同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为2.11%,较前周上行17bp;7天品种报价为2.20%,较前周上行16bp。8月超预期的PPI读数指向经济基本面没有失速下行的风险,当前银行间市场回购利率普遍小幅上行,整体资金供给仍较为充足,预计短期内货币政策进一步宽松的空间也较有限。

(国际金融部提供)