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国内外金融市场利率(2021年)第26期

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来源:
金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     7月16日(周五)同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为2.11%,较上周下降9bp;7天品种报价为2.20%,当周下降2bp。7月15日降准实施日银行间市场流动性并未显宽松,供需相对平衡,隔夜回购加权利率不跌反升逾10bp。降准资金释放同时央行还进行了千亿元MLF(中期借贷便利)操作,但大行资金供给整体较为审慎,预计短期流动性供给可能收敛。

     国有、股份制银行承兑汇票贴现报价为2.70%-2.75%,与上周保持一致;财务公司承兑汇票贴现报价为3.40%-4.10%,宁波银行报价3.40%,低于其他行最低价20bp。

     7月16日,国债收益率1年期为2.27%,较上周下降7bp;3年期为2.63%,较上周下降10bp,AAA级企业债收益率1年期为2.72%,较上周下降9bp;3年期为3.15%,较上周下降8bp。10年期美债收益率1.30%,较上周下降7bp。当前银行间市场资金面供需基本平稳,回购利率变动不大,市场存在对本月LPR的下调预期,继续关注下周LPR报价对债市可能影响。

     上证综合指数收盘价为3539.30点,本周上涨0.43%;深证成分指数收盘价14972.21点,当周上涨0.86%。近期股市维持震荡走势,机构处于半年调仓换股之际,市场暂未显现明显的方向,建议继续关注结构性调整行情。

     本周,央行公开市场累计有500亿元逆回购和4000亿元MLF到期,累计进行了500亿元逆回购操作和1000亿元MLF操作,因此本周央行公开市场净回笼3000亿元。降准通过向金融机构注入稳定资金,促进综合成本下降,有望带动LPR调整,但MLF利率和价格传导时滞可能制约其下行空间。关注即将公布的LPR报价,其变动情况将影响后续的货币政策调节力度以及中长期利率走势。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至7月16日,美元兑人民币中间价报6.4705,欧元兑人民币中间价报7.6412,港元兑人民币中间价报0.8329。上周公布的6月份消费者价格指数(CPI)同比升幅达5.4%,高于预期的4.9%,再创下自2008年来的最高。美国财政部长耶伦发出了高通胀警告,称未来数月美国的通胀率还将持续上升,虽然美联储的官员中如今已有鹰派声音,但美联储仍没就货币政策做出改变,这导致美元的上升动力明显下降。后期美元走势需关注美国官员公开发表的言论。

     截至7月16日,美元Libor利率1个月期报0.083%,3个月期报0.1342%,6个月期报0.1521%,1年期报0.2421%。上周公布的通胀数据大幅上涨,并超出市场普遍预期的幅度,市场预期美联储可能被迫提前收紧宽松货币政策。受此影响,各期限境外美元拆借率上升,其中3个月期Libor与前一周相比上升0.56BP。

     截至7月16日,美债收益率3个月期报0.050%,2年期报0.2275%,3年期报0.4329%,5年期报0.7815%,10年期报1.300%,30年期报1.928%。上周美联储主席鲍威尔在接受议员质询时承认,通胀大幅上涨超过了美联储的预期,他对近期美国的通胀率感到担忧。受此影响,各期限美债收益率大幅下调。其中,10年期美债收益率收盘数据与前一周相比下跌6.1BP。

(国际金融部提供)