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国内外金融市场利率(2021年)第22期

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来源:
金融同业部、国际金融部
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国内金融市场利率

     6月18日(周五)同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为2.01%,较上周上升2bp;7天品种报价为2.20%,当周上升4bp。月内到期资金较为宽松,部分机构出于半年末资金面担忧,有提前准备资金的需求,从而推高14天价格,但目前市场对于平稳跨月仍持相对乐观态度,关注后续缴税影响。

国有、股份制银行承兑汇票贴现报价为2.65%-2.85%,招行银行报价较低,降低了价格区间下限;财务公司承兑汇票贴现报价为3.40%-4.10%,宁波银行报价3.40%,低于其他行价格。

     6月18日,国债收益率1年期为2.52%,较上周上涨8bp;3年期为2.84%,较上周一致,AAA级企业债收益率1年期为3.00%,较上周上涨3bp;3年期为3.43%,较上周上升1bp。10年期美债收益率1.45%,较上周下降2bp。国内市场近期流动性较为宽松,但短期内货币政策进一步放松的概率较小,市场可能进入休整期。

     上证综合指数收盘价为3525.10点,当周下跌1.80%;深证成分指数收盘价14583.67点,当周下跌1.47%。近期美联储流动性收紧预期加强,导致市场风险偏好加强,同时由于近期公布的社会消费品零售总额同增速比4月份回落5.3%,内需恢复动能有所减弱,预计市场整体承压。

本周,央行共有500亿元逆回购、2000亿元MLF和700亿元国库现金定存到期,累计进行了400亿元逆回购和2000亿元MLF操作,本周央行公开市场全口径净回笼800亿元。近期市场流动性延续合理充裕格局,市场利率整体运行在“利率走廊”内,央行根据资金面扰动因素进行灵活调节,预计短期继续释放资金面平稳信号。

                                   (金融同业部提供)

国际金融市场利率

     截至6月18日,美元兑人民币中间价报6.4361,欧元兑人民币中间价报7.8871,港元兑人民币中间价报0.8289。上周美联储发布的议息会议纪要显示,美联储对经济修复更为乐观,承认通胀将在较长时间内持续,并大幅上调今年经济和通货膨胀预测,加息和缩减购债规模业已提上日程,暗示将在2023年开始加息,市场对美联储货币政策转向的预期被修正,美元指数已开始积攒上涨动能,推动美元走强,上周美元指数累计涨幅达1.5%,创下去年9月以来的最大周涨幅。受此影响,人民币小幅下跌。

     截至6月18日,美元Libor利率1个月期报0.091%,3个月期报0.1348%,6个月期报0.1562%,1年期报0.2401%。上周,美联储点阵图显示,到2023年底,美联储将加息两次,给市场带来了加息提前的预期。受此影响,各期限境外美元拆借率小幅上调,其中3个月期Libor与前一周相比上调1.6BP。

     截至6月18日,美债收益率3个月期报0.043%,2年期报0.2521%,3年期报0.469%,5年期报0.8762%,10年期报1.443%,30年期报2.017%。上周美联储“鹰派”会议提及了通胀风险较此前预期更高、经济恢复情况比预期更好,且点阵图显示加息将来临的更早。会议过后,中短期美债收益率因美联储未来两年的加息预期而上涨,但美联储政策转变下通胀预期的降温和经济前景的不确定性,则令长债收益率承压下行。其中,10年期美债收益率收盘数据与前一周相比下跌1.1BP。

(国际金融部提供)